Разработка новых методов оптимизации портфелей на основе стохастических дифференциальных уравнений

Название	Разработка новых методов оптимизации портфелей на основе стохастических дифференциальных уравнений
Авторы	Мойко Н. В.¹ ¹Пензенский государственный университет
Аннотация	В статье рассмотрена проблема построения оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. Предлагается использование стохастических дифференциальных уравнения для моделирования динамики цен активов и оценки рисков. Для этого применяются различные методы оптимизации, такие как метод Монте-Карло, методы оптимизации на основе градиентного спуска и эволюционные алгоритмы для нахождения оптимального портфеля с минимальным риском при заданной доходности.
Ключевые слова	стохастические дифференциальные уравнения, методы оптимизации, инвестиции, прогнозирование цен на акции и облигации
Образец ссылки на статью	Мойко Н. В. Разработка новых методов оптимизации портфелей на основе стохастических дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] // Дифференциальные уравнения и их приложения в математическом моделировании: сборник материалов XVI Международной научной конференции. (Саранск, 17-20 августа 2023 г.). - Саранск: СВМО, 2023. - С. 155-159. Режим доступа: https://conf.svmo.ru/files/2023/papers/paper24.pdf. - Дата обращения: 04.12.2024.

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ШКОЛ-СЕМИНАРОВ

Разработка новых методов оптимизации портфелей на основе стохастических дифференциальных уравнений

Контакты